最近看t50反的線
實在是想不透
為啥大盤漲的時候t50反下跌的線型
幾乎是可以把大盤線倒過來看差不多
算追蹤效率還可以接受
怎麼大盤跌的時候追蹤效率好像死掉一樣
漲沒有一塊
有沒有高人可以分析一下
是成份的問題嗎？
還是小兒大撒幣的關係？
感恩
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.215.91 (臺灣)
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推 padbear : 散戶直接空台指 50反真的爛06/30 10:00
→ YLTYY : 去問自營06/30 10:01
推 alaskaman : 跟大戶外資作準沒錯 昨天小買反 今天就反應 屌吧06/30 10:01
→ bitlife : 除息逆價差在結算時必須和指數會合,註定兩者要相互06/30 10:02
推 stlinman : 可能三商趁機解套賣一些籌碼出來吧?06/30 10:02
→ bitlife : 靠近,從這點去思考,想不通搞不懂的標的就避開06/30 10:02
噓 leptoneta : 買50反一本身就是不合理的事06/30 10:03
推 alaskaman : 能賺錢管你合不合理06/30 10:04
→ stlinman : 認真回答一下，能套利的商品組合最後都會"收斂"06/30 10:04
→ syuechih : 去看它裡面到底買了多少做空期貨阿 死菜鳥06/30 10:05
所以是買太少嗎？死菜鳥願聞其詳 感恩
※ 編輯: ohlong (111.71.215.91 臺灣), 06/30/2022 10:07:50
推 tompi : 爬文吧 文很多 06/30 10:39
推 ellcon : 要跟期貨比,大盤有除息,點數要還原回去,期貨會先扣 06/30 11:34
推 suliwen76 : 內扣費用吧 用融資的話報酬率可以接受啦 06/30 12:24
→ suliwen76 : 開始買了 06/30 12:25
→ suliwen76 : 期貨跟大盤有逆價差也是原因 06/30 12:27
推 suliwen76 : 期貨結算時逆價差收斂導致追蹤效率差 06/30 12:37
推 ellcon : 用遠月09算今年最高1/14到今天,期貨無槓桿19.78% 06/30 13:10
→ ellcon : 用50反空,獲利18.65%,不過50反的手續費,稅貴得多 06/30 13:11